Conseguir la mejor rentabilidad posible de forma estable y sin excesiva volatilidad es el objetivo de cualquier portafolio manager. La rentabilidad es evidente, pero a veces el riesgo asumido no tanto. Por ello, la aportación de William Forsyth Sharpe ha sido una de las más importantes en la teoría de la gestión de activos. El Premio Nobel de 1990 dio con la clave al crear una medida que relacionara rentabilidad y riesgo, el ratio de Sharpe, uno de los indicadores más observados y analizados en la industria asset management.
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