El índice Lyxor Hedge Fund ganó el 0,75% en el mes de octubre, en línea con el rebote que protagonizó la industria de fondos alternativos tras un complicado mes de septiembre. En lo que va de año, sin embargo, se deja el 5,85%.
Las mejores estrategias en el mes fueron fueron la de long short en renta variable con sesgo alcista, que subó el 5,6%, o la de situaciones especiales, revalorizada casi un 4%, seguida de la de arbitraje de renta fija (2,9%). En total, de las 16 estrategias que componen el índice, teniendo en cuenta los índices temáticos, sólo cinco terminaron octubre en números rojos (long short equity con sesgo bajista, CTA de largo y corto plazo, arbitraje de bonos convertibles y volatilidad y long short equity con sesgo variable).
En lo que va de año todas excepto dos están en negativo. La mejor es CTA short term, que sube el 3,9%, seguida de deuda distressed, que gana desde enero más del 1%.
