Para lograr el objetivo se combinará una estrategia eminentemente pasiva en la selección de activos de renta variable, a través de carteras de acciones o futuros sobre el índice, o con estrategias recurrentes de opciones sobre el índice, que permitan obtener una rentabilidad adicional en escenarios laterales (ni claramente alcistas ni claramente bajistas) o de subida moderada del índice, a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas en escenarios alcistas, en el horizonte planteado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,42 | 3 años: 6,11 | 5 años: 6,91 | Inicio: 5,57 | 2024: 3,35 | 2023: 11,26 | 2022: -2,55 | 2021: 13,77 | 2020: -6,90 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,51 | 3 años: 1,78 | 5 años: 3,40 | Inicio: - | 2024: 3,42 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 28,00 | 2022: 9,00 | 2021: 33,00 | 2020: 86,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,71 | 5 Correlación: 84,90 | Beta: 0,90 | Alfa: 4,52 | Tracking error: 5,07 | Info Ratio: 0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-26