Para lograr el objetivo se combinará una estrategia eminentemente pasiva en la selección de activos de renta variable, a través de
carteras de acciones o futuros sobre el índice, o con estrategias recurrentes de opciones sobre el índice, que permitan obtener una
rentabilidad adicional en escenarios laterales (ni claramente alcistas ni claramente bajistas) o de subida moderada del índice, a cambio
de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas en escenarios alcistas, en el horizonte planteado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,14 | 3 años: 4,20 | 5 años: 2,41 | Inicio: 4,49 | 2022: -5,99 | 2021: 13,77 | 2020: -6,90 | 2019: 33,59 | 2018: -16,09 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,38 | 3 años: 2,97 | 5 años: 1,57 | Inicio: - | 2022: -8,76 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 | 2018: -9,74 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2022: 39,00 | 2021: 33,00 | 2020: 86,00 | 2019: 3,00 | 2018: 90,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,96 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 94,42 | Beta: 1,84 | Alfa: -3,50 | Tracking error: 9,20 | Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-05-25