Para lograr el objetivo se combinará una estrategia eminentemente pasiva en la selección de activos de renta variable, a través de
carteras de acciones o futuros sobre el índice, o con estrategias recurrentes de opciones sobre el índice, que permitan obtener una
rentabilidad adicional en escenarios laterales (ni claramente alcistas ni claramente bajistas) o de subida moderada del índice, a cambio
de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas en escenarios alcistas, en el horizonte planteado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,35 | 3 años: 6,92 | 5 años: 4,12 | Inicio: 5,25 | 2023: 7,25 | 2022: -2,55 | 2021: 13,77 | 2020: -6,90 | 2019: 33,59 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,81 | 3 años: 2,81 | 5 años: 1,09 | Inicio: - | 2023: 4,54 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 21,00 | 2022: 9,00 | 2021: 33,00 | 2020: 86,00 | 2019: 3,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,18 | 3 Ratio Sharpe: 0,80 | 5 Correlación: 88,84 | Beta: 1,28 | Alfa: 5,22 | Tracking error: 6,56 | Info Ratio: 0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-06