La estrategia tiene un enfoque multiactivo mediante un algoritmo de gestión sistemática, con una cartera diversificada de activos con pesos asignados según sus métricas de volatilidad reciente y correlación, entre otras. Se podrán utilizar técnicas de gestión tradicional y alternativa.
Hasta el 100% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente a través de IIC (hasta el 100%)) en renta variable y/o renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario (cotizados o no) líquidos y/o depósitos) sin predeterminación por criterios de selección, divisa, capitalización, porcentajes, emisores, sector, mercados (incluyendo emergentes), duración o rating. Se podrá invertir hasta el 100% en emisiones baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,30 |
3 años: 0,33 |
5 años: -3,16 |
Inicio: -3,62 |
2023: 0,02 |
2022: -11,15 |
2021: 3,51 |
2020: -10,05 |
2019: 5,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,57 |
3 años: 4,64 |
5 años: 1,40 |
Inicio: -
| 2023: 1,21 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 60,00 |
3 años: 95,00 |
5 años: 96,00 |
Inicio:-
| 2023: 79,00 |
2022: 44,00 |
2021: 84,00 |
2020: 95,00 |
2019: 84,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,24 |
3 Ratio Sharpe: -0,35 |
5 Correlación: 91,14 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -6,00 |
Tracking error: 4,27 |
Info Ratio: -1,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24
