La estrategia tiene un enfoque multiactivo mediante un algoritmo de gestión sistemática, con una cartera diversificada de activos con pesos asignados según sus métricas de volatilidad reciente y correlación, entre otras. Se podrán utilizar técnicas de gestión tradicional y alternativa.
Hasta el 100% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente a través de IIC (hasta el 100%)) en renta variable y/o renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario (cotizados o no) líquidos y/o depósitos) sin predeterminación por criterios de selección, divisa, capitalización, porcentajes, emisores, sector, mercados (incluyendo emergentes), duración o rating. Se podrá invertir hasta el 100% en emisiones baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,99 3 años: 0,63 5 años: -1,11 Inicio: -1,44 2024: 7,66 2023: 5,84 2022: -11,15 2021: 3,51 2020: -10,05
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,18 3 años: 1,39 5 años: 3,54 Inicio: - 2024: 7,45 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 65,00 5 años: 96,00 Inicio:- 2024: 34,00 2023: 71,00 2022: 44,00 2021: 84,00 2020: 95,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,18 3 Ratio Sharpe: -0,20 5 Correlación: 91,20 Beta: 0,64 Alfa: -2,03 Tracking error: 3,94 Info Ratio: -0,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10