La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.
Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la zona Euro y minoritariamente otros países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
La duración media de la cartera podrá oscilar entre -3 y 6 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,14 | 3 años: -2,32 | 5 años: -1,22 | Inicio: 2,27 | 2024: 1,50 | 2023: -7,98 | 2022: -1,59 | 2021: 1,44 | 2020: 2,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,92 | 3 años: -4,41 | 5 años: -1,80 | Inicio: - | 2024: 2,24 | 2023: -12,70 | 2022: -1,61 | 2021: 1,84 | 2020: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2024: 65,00 | 2023: 18,00 | 2022: 46,00 | 2021: 59,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,77 | 3 Ratio Sharpe: -0,56 | 5 Correlación: 82,34 | Beta: 0,47 | Alfa: 0,34 | Tracking error: 4,13 | Info Ratio: 0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-01-19