El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una rentabilidad del capital constante superior a la media, con riesgo ajustado y una baja correlación a largo plazo con las categorías de activos tradicionales como la renta variable y la renta fija. El Fondo trata de alcanzar este objetivo empleando instrumentos financieros derivados, tipo swaps de rentabilidad total, para obtener exposición principalmente a Barclays Capital Investable Indices, que a su vez invierten en diversa medida en las cuatro categorías de activos básicas, es decir, renta variable cotizada o negociada en todo el mundo,
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,41 | 3 años: 3,67 | 5 años: 5,27 | Inicio: 4,28 | 2024: -0,66 | 2023: 15,63 | 2022: 9,31 | 2021: -11,29 | 2020: 8,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,28 | 3 años: 4,63 | 5 años: 4,05 | Inicio: - | 2024: -1,51 | 2023: 7,54 | 2022: 13,07 | 2021: -7,73 | 2020: 9,57 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 17,00 | 2022: 75,00 | 2021: 88,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,73 | 5 Correlación: -15,41 | Beta: -0,09 | Alfa: 3,22 | Tracking error: 9,35 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy USD. Fecha: 2023-04-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy USD. Fecha: 2023-04-06