Con datos de Hedge Fund Research
Igual que sucedió en marzo, los hedge funds han obtenido retornos positivos en abril, según los datos de Hedge Fund Research. De media, los hedge subieron un 0,8% según indica el HFRX Global Hedge Fund Index, una rentabilidad inferior a la registrada en marzo que fue de 1,38% e incluso menor que la del Standard & Poor’s 500 Index, que subió un 1,57% en abril. En lo que va de año, el índice sube un 2,45%, por debajo del del S&P500 que se ha revalorizado un 7,05%.
Casi todas las estrategias consiguieron terminar el mes en positivo. Tan sólo dos registraron pérdidas: la de los fondos de bolsa neutrales al mercado, que se dejaron un 0,38%, y los macro funds que cayeron un 0,7%.
La estrategia que mejor comportamiento tuvo fue la de distressed, con un aumento del 2,25%, seguida de la de Multi-strategy relative-value arbitrage que se revalorizó un 1,79%. Los fondos de fundamental growth obtuvieron un 1,4%, los de arbitrage de convertiblres un 1,35% y los de arbitrage relativo un 1,34%.
