Reina un cierto descontento en la industria de fondos por tener que lidiar con un mundo bipolar, donde los escenarios "risk on / risk off" hacen que la mayoría de los activos y las subestrategias de los mismos estén correlacionados. Hemos vivido un año donde el perfomance attribution se podrían descomponen únicamente en dos variables: activo refugio vs. activos con riesgo y es una situación que puede ser especialmente frustrante cuando a toro pasado tienes que dar explicaciones sobre la rentabilidad que llevas.
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