La gestora Universe AM, que surge en otoño de 2018 de la transformación de Serfiex Investments EAFI en sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC), lanza su tercera estrategia. Después de acoger a dos fondos procedentes de Egeria Activos, el GDP World Corporate Bonds y el GDP World Equity, la entidad lanza su primer vehículo en su etapa como gestora.
DOR Best Managers es un fondo de fondos que invierte más del 50% en otras instituciones de inversión colectiva (incluidos ETF). En concreto, la cartera estará compuesto por, al menos, seis vehículos y el peso individual en cada uno de ellos no superará en ningún caso el 30%. En cuanto al peso por tipo de activo, como mínimo tendrá una exposición del 75% a renta variable.
Una vez determinada la cartera, indica el folleto del fondo, la gestora realizará, con carácter general, mensualmente pequeños y continuos ajustes en los pesos de los activos en base a un modelo matemático de elaboración propia DoR (Dynamic Optimal Risk). Este modelo se basa en datos de rentabilidades y volatilidades pasadas y consiste en que aumenta la ponderación de los activos a mayor ratio rentabilidad/volatilidad pasada. “El modelo DoR es una generalización de la ecuación de Kelly y de la f-optima de Vince para que pueda ser utilizado en todo tipo de carteras”, determinan.
El fondo, accesible para todo tipo de inversor, tiene una comisión de gestión del 0,25%, un coste bajo seña de identidad de los productos de la nueva firma fundada por Rafael García Romero y José Diego Alarcón.
