Tratto dall'analisi mensile Funds People - Azionario Europeo.
La correlazione è una variabile fondamentale quando si seleziona un fondo di investimento. Ci sono diverse interpretazioni e dipendono dall'obiettivo che ci siamo prefissati.
Nel caso di un fondo azionario europeo è interessante vedere la correlazione che ha con il suo peer group. Il grafico mostra i dati di correlazione tra i fondi delle grandi società blend che hanno marchio Funds People in Italia, Spagna e Portogallo. Inoltre, abbiamo completato l’analisi includendo anche i fondi azionari con maggiore patrimonio per vedere le diverse correlazioni.
Analizziamo inoltre la correlazione dei fondi selezionati con i principali indici europei: l'MCSI Europe, Euro Stoxx 50 e l'MSCI World. In questo caso, i dati di correlazione sono a tre anni.
| Fondo | Marchio Funds People | Categoria Morningstar | Data di Lancio | Società | Correlazione con l'MSCI Europe | Correlazione con l'Euro Stoxx 50 | Correlazione con l'MSCI World |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth | C | Europe Large-Cap Growth Equity | 4/10/06 | Allianz Global Investors | 0,92 | 0,84 | 0,90 |
| Amundi Funds - European Equity Conservative | C | Europe Large-Cap Blend Equity | 10/4/12 | Amundi | 0,97 | 0,91 | 0,84 |
| BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund | Europe ex-UK Large-Cap Equity | 24/11/86 | BlackRock | 0,93 | 0,87 | 0,88 | |
| Comgest Growth Europe | Europe Large-Cap Growth Equity | 3/1/12 | Comgest | 0,89 | 0,81 | 0,83 | |
| Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection | A | Europe Large-Cap Blend Equity | 26/1/15 | Eleva Capital | 0,97 | 0,93 | 0,87 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund | A | Europe Large-Cap Blend Equity | 25/9/13 | Fidelity | 0,97 | 0,91 | 0,90 |
| Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio | C | Europe Large-Cap Blend Equity | 14/11/05 | Goldman Sachs | 0,98 | 0,93 | 0,89 |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | B | Europe Large-Cap Blend Equity | 6/11/00 | Invesco | 0,93 | 0,86 | 0,83 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund | B | Europe Large-Cap Blend Equity | 30/11/01 | Janus Henderson | 0,97 | 0,93 | 0,88 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | B | Europe Large-Cap Blend Equity | 25/6/07 | JPMorgan | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| MFS Meridian Funds - European Research Fund | BC | Europe Large-Cap Blend Equity | 12/3/99 | MFS | 0,97 | 0,91 | 0,86 |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund | ABC | Europe Large-Cap Blend Equity | 1/10/02 | MFS | 0,86 | 0,77 | 0,82 |
| Oddo BHF Avenir Europe | AC | Europe Flex-Cap Equity | 25/5/99 | Oddo BHF Asset Management SAS | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| Pictet-European Sustainable Equities | C | Europe Large-Cap Blend Equity | 30/9/02 | Pictet | 0,97 | 0,93 | 0,85 |
| Schroder International Selection Fund EURO Equity | B | Eurozone Large-Cap Equity | 24/12/01 | Schroders | 0,95 | 0,93 | 0,83 |
Fonte: Base dati Morningstar al 30 Giugno 2019 (Correlazioni a tre anni).
