Nella teoria finanziaria, il CAPM (Capital Asset Pricing Model) descrive la relazione tra il rendimento atteso di un asset e il suo rischio sistematico (beta), partendo dall’ipotesi di mercati efficienti e in equilibrio. Questa relazione è rappresentata graficamente dalla Security Market Line (SML), che mostra come dovrebbe essere valutato un asset in funzione del suo beta.
Durata: 60 minuti
Ore certificate: 1 ora
Ente certificatore: BME
Tags: Gestione di portafogli
Difficoltà: Advanced
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