Nella teoria finanziaria, il CAPM (Capital Asset Pricing Model) descrive la relazione tra il rendimento atteso di un asset e il suo rischio sistematico (beta), partendo dall’ipotesi di mercati efficienti e in equilibrio. Questa relazione è rappresentata graficamente dalla Security Market Line (SML), che mostra come dovrebbe essere valutato un asset in funzione del suo beta.
Durata: 120 minuti
Ore certificate: 2 ore
Ente certificatore: BME, EFPA
Tags: Gestione di portafogli
Difficoltà: Advanced
Contenuto del Corso
