Nei moduli precedenti abbiamo analizzato i parametri che influenzano la valutazione delle opzioni e l’incidenza che ciascuno di essi ha. In questi capitoli analizzeremo la variazione che subiscono call e put con lo stesso prezzo di esercizio quando cambia uno qualsiasi di questi parametri, i quali devono mantenere una determinata relazione di arbitraggio nota come teoria della parità call-put.