BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Acc Hedged
ISIN: IE00B3T5WH77
Categoria Morningstar: Equity Market Neutral EUR
Società: BNY Mellon Investment Management
Un fondo azionario long/short a ritorno assoluto che mira a conseguire rendimenti positivi in ogni scenario di mercato mediante investimenti in titoli azionari di società europee e del Regno Unito. Segue un approccio di tipo “pair trading” in cui a ogni idea di investimento al rialzo o al ribasso viene associata una copertura specifica per cercare di isolare e minimizzare i rischi non desiderati e contenere la volatilità. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +6%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Il fondo mira ad offrire un rendimento positivo su un periodo rolling di 12 mesi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,54 | 3 anni: 0,01 | 5 anni: -1,98 | Inizio: 0,30 | 2023: -1,81 | 2022: 0,17 | 2021: 1,47 | 2020: -0,38 | 2019: -3,41 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,42 | 3 anni: 2,03 | 5 anni: 0,56 | Inizio: - | 2023: 0,19 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 | 2019: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2023: 74,00 | 2022: 38,00 | 2021: 51,00 | 2020: 52,00 | 2019: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,59 | 3 Sharpe Ratio: 0,03 | 5 Correlazione: -38,92 | Beta: -0,18 | Alfa: -0,14 | Tracking error: 7,30 | Info Ratio: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-06-01