Un fondo azionario long/short a ritorno assoluto che mira a conseguire rendimenti positivi in ogni scenario di mercato mediante investimenti in titoli azionari di società europee e del Regno Unito. Segue un approccio di tipo “pair trading” in cui a ogni idea di investimento al rialzo o al ribasso viene associata una copertura specifica per cercare di isolare e minimizzare i rischi non desiderati e contenere la volatilità. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +6%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Il fondo mira ad offrire un rendimento positivo su un periodo rolling di 12 mesi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,44 | 3 anni: -0,05 | 5 anni: -1,80 | Inizio: 0,30 | 2025: -1,75 | 2024: 0,17 | 2023: 1,47 | 2022: -0,38 | 2021: -3,41 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,70 | 3 anni: 1,70 | 5 anni: 1,22 | Inizio: - | 2025: 1,44 | 2024: -1,70 | 2023: 1,98 | 2022: -0,90 | 2021: -1,25 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2025: 76,00 | 2024: 38,00 | 2023: 51,00 | 2022: 52,00 | 2021: 68,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,63 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: -40,06 | Beta: -0,19 | Alfa: -0,84 | Tracking error: 7,32 | Info Ratio: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-20