L’obiettivo d’investimento del Fondo è realizzare rendimenti sul capitale investito - corretti per il rischio - regolari e superiori alla media, poco correlati nel lungo
termine agli strumenti tradizionali, quali azioni e obbligazioni.
Il Fondo persegue questo obiettivo utilizzando strumenti finanziari derivati - nello specifico, total return swap - per ottenere un'esposizione soprattutto agli indici Barclays Capital Investable che a loro volta investono in proporzioni variabili nelle quattro principali classi di attivi: azioni quotate o negoziate in tutto il mondo, titoli a reddito fisso, valute e materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,41 | 3 anni: 3,67 | 5 anni: 5,27 | Inizio: 4,28 | 2024: -0,66 | 2023: 15,63 | 2022: 9,31 | 2021: -11,29 | 2020: 8,41 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,28 | 3 anni: 4,63 | 5 anni: 4,05 | Inizio: - | 2024: -1,51 | 2023: 7,54 | 2022: 13,07 | 2021: -7,73 | 2020: 9,57 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 10,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 28,00 | Inizio:- | 2024: 20,00 | 2023: 17,00 | 2022: 75,00 | 2021: 88,00 | 2020: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,36 | 3 Sharpe Ratio: 0,73 | 5 Correlazione: -15,41 | Beta: -0,09 | Alfa: 3,22 | Tracking error: 9,35 | Info Ratio: 0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy USD. Data: 2023-04-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy USD. Data: 2023-04-06