Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l’indice Eurostoxx 50.
La strategia del comparto si qualifica come “Long/Short Equity” e la sua strategia di investimento si basa sull’analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un’esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,16 3 anni: 0,44 5 anni: 0,58 Inizio: 2,90 2021: 4,78 2020: 6,93 2019: -1,58 2018: -8,66 2017: 0,64
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,97 3 anni: 0,62 5 anni: 0,88 Inizio: - 2021: 2,24 2020: -0,90 2019: -1,25 2018: -3,79 2017: -0,16
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 43,00 5 anni: 52,00 Inizio:- 2021: 17,00 2020: 21,00 2019: 57,00 2018: 82,00 2017: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,64 3 Sharpe Ratio: 0,15 5 Correlazione: 13,78 Beta: 0,20 Alfa: 0,01 Tracking error: 6,40 Info Ratio: -0,53
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2021-05-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2021-05-06