L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e
mantenendo un tracking error molto basso.
Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del
Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Il gestore mira a mantenere quotidianamente il tracking error al di sotto dello
0,50% (il tracking error determina la discrepanza del portafoglio rispetto alla performance di riferimento). L’esposizione all’indice sarà
ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 26,33 | 3 anni: 10,65 | 5 anni: 12,52 | Inizio: 12,59 | 2025: 0,66 | 2024: 26,40 | 2023: 19,62 | 2022: -13,05 | 2021: 30,95 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,58 | 3 anni: 2,61 | 5 anni: 7,22 | Inizio: - | 2025: -1,49 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 14,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2025: 16,00 | 2024: 16,00 | 2023: 22,00 | 2022: 40,00 | 2021: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,19 | 3 Sharpe Ratio: 0,15 | 5 Correlazione: 99,62 | Beta: 1,04 | Alfa: 0,69 | Tracking error: 1,60 | Info Ratio: 0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-13