L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e
mantenendo un tracking error molto basso.
Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del
Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Il gestore mira a mantenere quotidianamente il tracking error al di sotto dello
0,50% (il tracking error determina la discrepanza del portafoglio rispetto alla performance di riferimento). L’esposizione all’indice sarà
ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,92 | 3 anni: 12,99 | 5 anni: 9,85 | Inizio: 11,14 | 2023: 14,66 | 2022: -13,05 | 2021: 30,95 | 2020: 6,25 | 2019: 31,04 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,33 | 3 anni: 5,80 | 5 anni: 5,35 | Inizio: - | 2023: 11,22 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 17,00 | Inizio:- | 2023: 23,00 | 2022: 40,00 | 2021: 26,00 | 2020: 41,00 | 2019: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,64 | 3 Sharpe Ratio: 0,43 | 5 Correlazione: 99,61 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,86 | Tracking error: 1,65 | Info Ratio: 0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19