L’obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro- Aggregate Treasury (che
segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano
completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) mediante un metodo di
replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all’indicatore di riferimento e un processo che
mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del
valore di attivi simili).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,34 | 3 anni: -5,12 | 5 anni: -1,74 | Inizio: 0,60 | 2024: -0,87 | 2023: 6,88 | 2022: -18,09 | 2021: -3,63 | 2020: 5,03 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,64 | 3 anni: -4,53 | 5 anni: -1,90 | Inizio: - | 2024: -0,95 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2024: 40,00 | 2023: 35,00 | 2022: 64,00 | 2021: 68,00 | 2020: 14,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,84 | 5 Correlazione: 99,90 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,07 | Tracking error: 0,36 | Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-03-26