L’obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro- Aggregate Treasury (che
segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano
completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) mediante un metodo di
replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all’indicatore di riferimento e un processo che
mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del
valore di attivi simili).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,31 | 3 anni: -5,44 | 5 anni: -1,80 | Inizio: 0,25 | 2023: 2,18 | 2022: -18,09 | 2021: -3,63 | 2020: 5,03 | 2019: 6,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,25 | 3 anni: -4,89 | 5 anni: -2,05 | Inizio: - | 2023: 1,66 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 | 2019: 4,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 34,00 | Inizio:- | 2023: 34,00 | 2022: 64,00 | 2021: 68,00 | 2020: 14,00 | 2019: 20,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,95 | 3 Sharpe Ratio: -0,78 | 5 Correlazione: 99,91 | Beta: 0,99 | Alfa: - | Tracking error: 0,31 | Info Ratio: 0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-06-05