L’obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro- Aggregate Treasury (che
segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano
completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) mediante un metodo di
replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all’indicatore di riferimento e un processo che
mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del
valore di attivi simili).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,67 | 3 anni: -3,89 | 5 anni: -2,40 | Inizio: 0,72 | 2025: -0,89 | 2024: 1,80 | 2023: 6,88 | 2022: -18,09 | 2021: -3,63 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,37 | 3 anni: -3,29 | 5 anni: -2,16 | Inizio: - | 2025: -0,63 | 2024: 1,53 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 57,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2025: 38,00 | 2024: 38,00 | 2023: 35,00 | 2022: 64,00 | 2021: 68,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,65 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 99,91 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,02 | Tracking error: 0,35 | Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-01-23