L’obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che
segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di
ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all’indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni
in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,91 | 3 anni: -4,10 | 5 anni: -1,41 | Inizio: 1,88 | 2023: 2,37 | 2022: -13,80 | 2021: -1,86 | 2020: 2,66 | 2019: 5,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,40 | 3 anni: -3,69 | 5 anni: -1,15 | Inizio: - | 2023: 2,57 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2023: 55,00 | 2022: 50,00 | 2021: 86,00 | 2020: 37,00 | 2019: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,93 | 3 Sharpe Ratio: -0,68 | 5 Correlazione: 99,92 | Beta: 0,99 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 0,25 | Info Ratio: -1,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-19