The Fund aims to achieve a positive total return in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund targets a gross return of 5% p.a. above 3 month EURIBOR (or an equivalent reference rate) and aims to achieve this with less than half the volatility of global equities, over the same rolling 3 year period. There is no guarantee that the Fund will achieve a positive return or its volatility target. The Fund seeks to achieve its objective by combining a number of individual investment ideas in a risk-managed portfolio.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,01 | 3 anos: 1,76 | 5 anos: 0,52 | Início: 1,00 | 2024: 1,62 | 2023: 5,32 | 2022: -2,23 | 2021: -1,30 | 2020: -2,16 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,80 | 3 anos: -1,01 | 5 anos: 1,36 | Início: - | 2024: 1,03 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 35,00 | 3 anos: 39,00 | 5 anos: 69,00 | Início:- | 2024: 51,00 | 2023: 36,00 | 2022: 38,00 | 2021: 81,00 | 2020: 62,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,82 | 3 Rácio de Sharpe: 0,05 | 5 Correlação: 40,45 | Beta: 0,31 | Alfa: 0,82 | Tracking error: 6,08 | Rácio de informação: 0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-14