The Fund aims to achieve a positive total return in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund targets a gross return of 5% p.a. above 3 month EURIBOR (or an equivalent reference rate) and aims to achieve this with less than half the volatility of global equities, over the same rolling 3 year period. There is no guarantee that the Fund will achieve a positive return or its volatility target. The Fund seeks to achieve its objective by combining a number of individual investment ideas in a risk-managed portfolio.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,07 | 3 anos: -1,82 | 5 anos: -1,54 | Início: 0,55 | 2023: 1,62 | 2022: -2,23 | 2021: -1,30 | 2020: -2,16 | 2019: 2,64 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -3,01 | 3 anos: 0,59 | 5 anos: -0,71 | Início: - | 2023: 1,38 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 38,00 | 3 anos: 67,00 | 5 anos: 71,00 | Início:- | 2023: 38,00 | 2022: 38,00 | 2021: 81,00 | 2020: 62,00 | 2019: 67,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,82 | 3 Rácio de Sharpe: -0,29 | 5 Correlação: 35,81 | Beta: 0,27 | Alfa: -0,93 | Tracking error: 6,46 | Rácio de informação: 0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-01-31
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-01-31