The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both “beta” (or varying market exposures) and “alpha” (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,32 3 anos: 6,18 5 anos: 4,48 Início: 3,10 2024: 4,27 2023: 6,20 2022: -1,23 2021: 12,93 2020: -5,53
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,36 3 anos: 10,14 5 anos: 4,92 Início: - 2024: 4,73 2023: 0,91 2022: 7,54 2021: 13,07 2020: -7,73
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 19,00 3 anos: 47,00 5 anos: 50,00 Início:- 2024: 48,00 2023: 12,00 2022: 88,00 2021: 41,00 2020: 75,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,58 3 Rácio de Sharpe: -0,02 5 Correlação: 88,96 Beta: 0,73 Alfa: 1,70 Tracking error: 3,64 Rácio de informação: 0,67
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Multistrategy USD. Data: 2024-03-01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Multistrategy USD. Data: 2024-03-01