O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Obrigações de taxa fixa denominadas em euros, obrigações hipotecárias de taxa fixa e acções preferenciais sem direito de voto denominadas em euros; 2) Activos de curto prazo; 3) Valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que tem associado ao risco do emitente o risco de crédito das entidades de referência subjacentes àqueles valores mobiliários; 4) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -6,79 |
3 anos: -2,63 |
5 anos: -1,85 |
Início: 3,50 |
2022: -5,94 |
2021: -2,28 |
2020: 0,71 |
2019: 1,59 |
2018: -3,02 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -11,08 |
3 anos: -3,45 |
5 anos: -1,39 |
Início: -
| 2022: -10,39 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
2018: -1,64 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 18,00 |
3 anos: 32,00 |
5 anos: 81,00 |
Início:-
| 2022: 16,00 |
2021: 61,00 |
2020: 73,00 |
2019: 84,00 |
2018: 83,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 2,10 |
3 Rácio de Sharpe: -0,98 |
5 Correlação: 95,17 |
Beta: 0,42 |
Alfa: -0,78 |
Tracking error: 2,85 |
Rácio de informação: 0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-30
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-30