O blog da S&P DJI: aprofundando os índices setoriais de sustentabilidade

TRIBUNA de Stephanie Rowton, diretora de Índice de Sustenibilidade para a região EMEA, S&P Dow Jones Indices. Comentário patrocinado pela S&P Dow Jones Indices.

O investimento setorial cresceu extraordinariamente nos últimos anos, uma vez que os investidores procuram expressar o seu ponto de vista sobre as condições económicas gerais e, ao mesmo tempo, manter a diversificação e mitigar o risco de concentração numa única ação. Além disso, houve um aumento nos participantes do mercado que procuram realizar alocações estratégicas em investimentos sustentáveis. Muitos estão a começar a procurar formas de integrar valores de sustentabilidade nos seus investimentos por meio de ferramentas como a alocação setorial. Para satisfazer essa necessidade, a S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) criou um conjunto de índices setoriais de sustentabilidade, incluindo os índices S&P ESG Enhanced Sector e S&P Sustainability Enhanced Sector. Graças ao uso das Pontuações ESG da S&P DJI, as exclusões por atividades comerciais, as exclusões do Pacto Global da ONU (UNGC), os dados de emissões de dióxido de carbono da S&P Global Trucost e o acompanhamento diário de controvérsias, os nossos índices setoriais de sustentabilidade oferecem uma melhoria importante no perfil ESG e de emissões de carbono em comparação com os índices não ESG subjacentes.

Objetivos dos índices setoriais de sustentabilidade

Medir o desempenho de empresas com caraterísticas ESG superiores à média, excluir atividades comerciais controversas com impactos sociais e ambientais negativos e reduzir a pegada de carbono ao nível de índice, bem como minimizar a diferença na ponderação em relação ao índice setorial subjacente.

• Aproveitar as classificações ESG da S&P Global para proteger contra possíveis riscos ESG;
• Excluir atividades comerciais problemáticas do ponto de vista ético e de sustentabilidade;
• Manter uma diversificação ampla dentro do setor;
• Reduzir a pegada de carbono ao nível do índice;
• Garantir que a média ponderada da Pontuação ESG da S&P DJI seja maior do que a do índice subjacente após exclusões e eliminação de 25% da ponderação da Pontuação ESG mais baixa de cada grupo industrial do GICS;
• Manter um tracking error baixo em comparação com o índice setorial subjacente;
• Abordar a preocupação por temas climáticos;
• Incorporar limites de ponderação no nível dos componentes para possivelmente alcançar uma maior diversificação.

Pontuações ESG da S&P DJI

As Pontuações ESG da S&P DJI estão baseadas em 22 anos de dados de sustentabilidade procedentes da avaliação de sustentabilidade líder da indústria, a Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA). A avaliação CSA é uma avaliação anual das práticas de sustentabilidade das empresas. Uma característica-chave da CSA é que, mediante a opção de participação ativa na avaliação, as empresas podem divulgar detalhes adicionais aos nossos analistas além do que está disponível publicamente. Essa oportunidade de participação, junto à granularidade da CSA, permite que a S&P Global forneça uma perspetiva integral e completa do perfil de sustentabilidade de uma empresa; isto diferencia as Pontuações ESG da S&P DJI de outras pontuações ESG que dependem exclusivamente de dados de fontes públicas. A participação ativa de uma empresa na avaliação CSA permite que a S&P Global colete entre 600 e 1000 pontos de dados por empresa, os quais fazem parte das Pontuações ESG da S&P DJI.

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