En módulo anteriores hemos revisado los parámetros que influyen en la valoración de las opciones y la incidencia que tiene cada uno de ellos. A lo largo de estos capítulos vamos a analizar la variación que experimentan call y put del mismo precio de ejercicio cuando cambia cualquiera de esos parámetros tiene que guardar una determinada relación de arbitraje llamada teoría de la paridad call-put. Este curso está validado por el Instituto BME y se puede recertificar por una hora MiFID de formación continuada, siempre que se finalice el test de conocimiento que figura al final de este módulo correctamente. También está validado por CFA y se puede recertificar por una hora MiFID.