Analisi 2019 della correlazione dei fondi azionari europei

Simone Vidotto, CESGA | Giovanna Vagali 25 Luglio 2019

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Analizziamo la correlazione degli ultimi tre anni dei fondi azionari europei più grandi.

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Tratto dall'analisi mensile Funds People - Azionario Europeo.

La correlazione è una variabile fondamentale quando si seleziona un fondo di investimento. Ci sono diverse interpretazioni e dipendono dall'obiettivo che ci siamo prefissati.

Nel caso di un fondo azionario europeo è interessante vedere la correlazione che ha con il suo peer group. Il grafico mostra i dati di correlazione tra i fondi delle grandi società blend che hanno marchio Funds People in Italia, Spagna e Portogallo. Inoltre, abbiamo completato l’analisi includendo anche i fondi azionari con maggiore patrimonio per vedere le diverse correlazioni.

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Analizziamo inoltre la correlazione dei fondi selezionati con i principali indici europei: l'MCSI Europe, Euro Stoxx 50 e l'MSCI World. In questo caso, i dati di correlazione sono a tre anni.

Fondo	Marchio Funds People	Categoria Morningstar	Data di Lancio	Società	Correlazione con l'MSCI Europe	Correlazione con l'Euro Stoxx 50	Correlazione con l'MSCI World
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth	C	Europe Large-Cap Growth Equity	4/10/06	Allianz Global Investors	0,92	0,84	0,90
Amundi Funds - European Equity Conservative	C	Europe Large-Cap Blend Equity	10/4/12	Amundi	0,97	0,91	0,84
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund		Europe ex-UK Large-Cap Equity	24/11/86	BlackRock	0,93	0,87	0,88
Comgest Growth Europe		Europe Large-Cap Growth Equity	3/1/12	Comgest	0,89	0,81	0,83
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection	A	Europe Large-Cap Blend Equity	26/1/15	Eleva Capital	0,97	0,93	0,87
Fidelity Funds - European Growth Fund	A	Europe Large-Cap Blend Equity	25/9/13	Fidelity	0,97	0,91	0,90
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio	C	Europe Large-Cap Blend Equity	14/11/05	Goldman Sachs	0,98	0,93	0,89
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund	B	Europe Large-Cap Blend Equity	6/11/00	Invesco	0,93	0,86	0,83
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund	B	Europe Large-Cap Blend Equity	30/11/01	Janus Henderson	0,97	0,93	0,88
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	B	Europe Large-Cap Blend Equity	25/6/07	JPMorgan	0,96	0,91	0,84
MFS Meridian Funds - European Research Fund	BC	Europe Large-Cap Blend Equity	12/3/99	MFS	0,97	0,91	0,86
MFS Meridian Funds - European Value Fund	ABC	Europe Large-Cap Blend Equity	1/10/02	MFS	0,86	0,77	0,82
Oddo BHF Avenir Europe	AC	Europe Flex-Cap Equity	25/5/99	Oddo BHF Asset Management SAS	0,92	0,86	0,86
Pictet-European Sustainable Equities	C	Europe Large-Cap Blend Equity	30/9/02	Pictet	0,97	0,93	0,85
Schroder International Selection Fund EURO Equity	B	Eurozone Large-Cap Equity	24/12/01	Schroders	0,95	0,93	0,83

Fonte: Base dati Morningstar al 30 Giugno 2019 (Correlazioni a tre anni).

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