Nel primo trimestre del 2016 gli hedge funds hanno incassato un brutto colpo a livello patrimoniale. Il volume complessivo investito in questo tipo di strategie si è ridotto fino a 2,86 bilioni di dollari dopo aver perso 15 miliardi di dollari durante i primi tre mesi dell’anno. Continua, così, la tendenza ai rimborsi che ha caratterizzato l’ultimo trimestre del 2015. Secondo i dati di Head Fund Research (HFR), è la prima volta dal 2009 che gli hedge funds accumulano due trimestri consecutivi di perdite nette. Tra gennaio e marzo, i rimborsi nel settore si sono concentrati sulle strategie global macro, dalle quali sono fuoriusciti 7,8 miliardi di dollari, e sui fondi event driven, che hanno perso 8,3 miliardi. Ma che sta succedendo?
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