"I mercati non hanno un andamento casuale”
Da oltre trent’anni in SIAT li studiamo e li modellizziamo attraverso l’analisi algoritmica, statistica, quantitativa ed i modelli grafici, anche con il supporto dell’ intelligenza artificiale ed implementando la finanza comportamentale e la neuroeconomia. La ricerca e la divulgazione continuano ancora oggi.
Durante il SIAT QuanTech 2018 verranno affrontanti, infatti, temi di innovazione tecnologia applicata ai mercati finanziari (Artificial Intelligence) e di innovazione di prodotto (ETF smart e factor investing).
L'evento è a numero chiuso. Per partecipare è necessario cliccare su "iscriviti all'evento" e compilare il form. La partecipazione è soggetta a conferma.
PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
Mudec-Auditorium Deloitte. MOC: Maddalena Liccione
@ 13:30 - 14:00
Registrazione e Welcome Coffee
@ 14:00 - 14:15
Apertura Lavori
@ 14:15 - 14:35
L’importanza Del “Nowcasting” In Un Mercato In Continua Evoluzione.
Jerome Teiletche (Unigestion)
@ 14:35 -15:30
Modelli Quantitativi Con ETF Fattoriali e Settoriali. Modelli Di Asset Allocation Per Investimenti Alternativi
Davide Bulgarelli (BNL – BNP Paribas) E Teodor Naoumov (Ubi – Pramerica)
@ 15:30 - 15:50
Modello Di Risk Premia
Gino Boffa (Nordea)
@ 15:50 - 16:10
Coffee Break
@ 16:10 - 17:00
L'intelligenza Artificiale Al Supporto Dell'asset Management
Roberto Malnati (IFintech) e Giovanni Trombetta (Gandalf Project)
@ 17:00 - 17:20
Definizione Di Smart Beta e Introduzione Alla Metodologia AlphaDEx
Gregg Guerin (First Trust)
@ 17:20 -18:10
Modelli Tecnici E Di Intelligenza Artificiale Su Indicatori Macroeconomici
Alessandro Greppi e Altri Soci SIAT
@ 18:10 - 18:30
Daniele Previati
