L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati.
Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento (“tracking error”) di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L’esposizione all’indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,37 | 3 anni: 7,34 | 5 anni: 7,80 | Inizio: 6,81 | 2024: 4,79 | 2023: 16,05 | 2022: -9,25 | 2021: 25,41 | 2020: -3,23 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,31 | 3 anni: 5,64 | 5 anni: 6,70 | Inizio: - | 2024: 4,54 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 14,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 33,00 | 2022: 17,00 | 2021: 28,00 | 2020: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,59 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 99,89 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,29 | Tracking error: 0,64 | Info Ratio: 0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17