L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione.
Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento (“tracking error”) di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L’esposizione all’indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,65 | 3 anni: 14,30 | 5 anni: 11,61 | Inizio: 12,44 | 2023: 15,44 | 2022: -14,33 | 2021: 35,94 | 2020: 10,03 | 2019: 34,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,89 | 3 anni: 9,72 | 5 anni: 8,70 | Inizio: - | 2023: 14,88 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 53,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2023: 54,00 | 2022: 47,00 | 2021: 54,00 | 2020: 35,00 | 2019: 17,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 99,96 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,74 | Tracking error: 0,52 | Info Ratio: -1,52 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19