L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, che misura il rendimento totale degli investimenti in 13 mercati dei titoli di stato di paesi sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito e USA). L'esposizione all'indicatore di riferimento sarà ottenuta tramite l'investimento diretto e/o con il ricorso a derivati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,46 | 3 anni: -6,26 | 5 anni: -1,77 | Inizio: 1,34 | 2023: -0,83 | 2022: -14,14 | 2021: -3,24 | 2020: 4,64 | 2019: 4,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,03 | 3 anni: -4,99 | 5 anni: -2,04 | Inizio: - | 2023: -0,17 | 2022: -12,95 | 2021: -1,49 | 2020: 3,51 | 2019: 4,44 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 80,00 | 3 anni: 73,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2023: 72,00 | 2022: 58,00 | 2021: 76,00 | 2020: 34,00 | 2019: 53,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,90 | 3 Sharpe Ratio: -1,26 | 5 Correlazione: 97,99 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,20 | Tracking error: 0,97 | Info Ratio: -1,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond - EUR Hedged. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond - EUR Hedged. Data: 2023-09-19