Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell?universo di investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione neutrale ai mercati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,50 | 3 anni: -3,83 | 5 anni: 2,62 | Inizio: 4,70 | 2024: -1,92 | 2023: -5,46 | 2022: -6,54 | 2021: 16,58 | 2020: 12,66 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,33 | 3 anni: 3,48 | 5 anni: 2,44 | Inizio: - | 2024: 7,19 | 2023: 3,59 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 99,00 | 3 anni: 99,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 98,00 | 2023: 99,00 | 2022: 75,00 | 2021: 3,00 | 2020: 4,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,48 | 3 Sharpe Ratio: -0,45 | 5 Correlazione: 41,23 | Beta: 0,75 | Alfa: -3,42 | Tracking error: 10,59 | Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-12-09