L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento
di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -3,87 |
3 anni: 3,10 |
5 anni: 4,85 |
Inizio: 8,89 |
2023: 6,09 |
2022: -12,42 |
2021: 22,74 |
2020: -3,51 |
2019: 24,29 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -3,70 |
3 anni: 4,90 |
5 anni: 4,59 |
Inizio: -
| 2023: 7,20 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
2019: 24,59 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 59,00 |
3 anni: 77,00 |
5 anni: 47,00 |
Inizio:-
| 2023: 86,00 |
2022: 49,00 |
2021: 61,00 |
2020: 69,00 |
2019: 59,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 16,07 |
3 Sharpe Ratio: 0,28 |
5 Correlazione: 97,05 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -1,96 |
Tracking error: 5,08 |
Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-02-02