L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell’S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e
mantenendo un tracking error molto basso..
Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del
Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Giornalmente, il gestore mira a mantenere il tracking error al di sotto dello
0,50%. L’esposizione all’indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
Tuttavia, allo scopo di gestire i flussi in entrata e in uscita, nonché alcune specificità del mercato azionario locale (accesso al mercato,
liquidità, imposte locali), il gestore avrà la facoltà di combinare la replica fisica con la replica sintetica attraverso strumenti derivati quali, ad
esempio, Futures.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 30,67 |
3 anni: 16,04 |
5 anni: 16,04 |
Inizio: 11,26 |
2025: 2,17 |
2024: 32,11 |
2023: 23,23 |
2022: -12,90 |
2021: 42,69 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 23,62 |
3 anni: 10,71 |
5 anni: 12,89 |
Inizio: -
| 2025: 3,51 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 39,00 |
3 anni: 9,00 |
5 anni: 10,00 |
Inizio:-
| 2025: 39,00 |
2024: 39,00 |
2023: 21,00 |
2022: 27,00 |
2021: 3,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,54 |
3 Sharpe Ratio: 0,30 |
5 Correlazione: 99,64 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,82 |
Tracking error: 1,49 |
Info Ratio: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-22