Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,09 |
3 anni: 6,28 |
5 anni: 4,50 |
Inizio: 3,73 |
2024: 4,57 |
2023: 5,63 |
2022: 6,56 |
2021: 5,02 |
2020: 0,12 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,30 |
3 anni: -0,66 |
5 anni: 0,48 |
Inizio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 8,16 |
2022: -11,60 |
2021: -3,00 |
2020: 7,73 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 91,00 |
3 anni: 4,00 |
5 anni: 7,00 |
Inizio:-
| 2024: 70,00 |
2023: 34,00 |
2022: 6,00 |
2021: 48,00 |
2020: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 2,83 |
3 Sharpe Ratio: -0,04 |
5 Correlazione: 74,96 |
Beta: 0,72 |
Alfa: 6,24 |
Tracking error: 6,46 |
Info Ratio: 1,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-12-06