Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 5-7% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell?universo di investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione neutrale ai mercati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,68 |
3 anni: 0,19 |
5 anni: 1,68 |
Inizio: 1,84 |
2024: -0,03 |
2023: -1,15 |
2022: -2,92 |
2021: 6,94 |
2020: 4,68 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,28 |
3 anni: 2,53 |
5 anni: 1,65 |
Inizio: -
| 2024: 3,53 |
2023: 3,59 |
2022: -2,50 |
2021: 4,15 |
2020: -1,13 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 93,00 |
3 anni: 59,00 |
5 anni: 47,00 |
Inizio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 90,00 |
2022: 50,00 |
2021: 23,00 |
2020: 26,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,33 |
3 Sharpe Ratio: -0,03 |
5 Correlazione: 40,20 |
Beta: 0,35 |
Alfa: 0,52 |
Tracking error: 6,35 |
Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Multistrategy EUR. Data: 2024-04-22