Maggio sta per finire, e come ogni anno gli analisti si chiedono se anche nel 2017 si rispetterà il famoso detto “sell in May and go away”. Diversi studi accademici si sono ripetuti nell’effettiva valutazione se quello in questione sia solo un modo di dire, oppure una verità ricorrente delle borse mondiali. In un’analisi lunga 60 anni, dal gennaio 1950 all’aprile 2009, condotta sulle performance mensili dell’indice S&P 500, si nota come i primi mesi dell’anno evidenziano un rendimento medio superiore a quello dei mesi che vanno da maggio a ottobre. Tuttavia, lo studio più famoso a supporto del “Halloween Indicator”, è stato un paper pubblicato dall’American Economic Review nel 2002, dove effettivamente trovò prova di questo effetto stagionale, in cui investigando su 37 mercati nel periodo 1970-1998, si è scoperto che 36 Paesi presi in considerazione hanno mostrato evidenza di questo effetto “sell in May”.
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