Ci sono cinque variabili essenziali nell'analisi e valutazione di un fondo di investimento: alfa, beta, coefficiente di determinazione, deviazione standard e, soprattutto, l'indice di Sharpe. L'indice di Sharpe è definito come il rapporto tra la perfomance addizionale di un fondo di investimento, misurato come la differenza tra la performance del fondo e il risk free, e la sua volatilità, misurata come la deviazione standard.
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