L’intelligenza artificiale si applica ormai in molteplici campi, e la finanza è sicuramente uno di quelli che cerca di sfruttarne al meglio i vantaggi. A tal fine Fugen Private SIM sta sviluppando, in collaborazione con un gruppo di ricercatori dell’University College London (UCL), un progetto che mira a creare un modello di analisi degli strumenti e dei mercati finanziari attraverso l’intelligenza artificiale, che non si limita all’utilizzo di questa tecnologia all’avanguardia come semplice automatismo di investimento.
Fugen Private Sim è operativa dal 29 giugno 2019 e prevede una rete massima di cinque promotori, perché la società propone soprattutto servizi per investitori istituzionali e professionali. Non a caso infatti anche la Sicav, Fugen SICAV SA RAIF, è stata costituita in Lussemburgo sottoforma di fondo di investimento alternativo riservato (RAIF). “Siamo alternativi nel processo di originazione dei suggerimenti di investimento”, dichiara Giovanni Pesce, Amministratore Delegato di Fugen Private SIM “Questo aiuta sia nel risparmio amministrato che gestito. Per esempio il pacchetto titoli da suggerire al cliente proviene soprattutto dall’intelligenza artificiale”, aggiunge.
L’intelligenza artificiale elabora una serie di dati derivanti dall’interpolazione di analisi fondamentale delle società, tecnica e di scenario, con una potenza di calcolo velocissima e un’ampia gestione delle informazioni. “In venti minuti è in grado di fare il lavoro di 100 analisti”, commenta Giovanni Pesce. Inoltre il meccanismo proprietario di Fugen Private Sim prevede l’integrazione di uno strumento di machine learning, che permette all’intelligenza artificiale di autoalimetarsi delle informazioni a disposizione e di crescere attraverso l’esperienza. Dato un portafoglio modello, quali sono gli strumenti che inserirebbe per la costruzione della sua asset allocation?
Un nuovo modo di gestire il patrimonio
L’intelligenza artificiale si basa su serie storiche, ma ciò significa anche attenersi a regole che oggi, alle attuali condizioni di mercato, possono non funzionare. “Per questo abbiamo scelto di unire alla analisi fondamentale e tecnica quella degli scenari di mercato. Del resto, un mercato con tassi molto bassi e negativi per un periodo prolungato di tempo, non c’è mai stato. Si tratta di una situazione sconosciuta a tutti gli analisti, ma la differenza è che gli asset manager devono impiegare molte risorse per capire le alternative a una gestione convenzionale, un meccanismo di intelligenza artificiale apprende e si adatta più velocemente”, aggiunge.
Inoltre è proprio questo contesto di mercato che richiede un nuovo modo di fare gestione. “Oggi tale attività deve essere caratterizzata da una dinamica rapida di variazione degli strumenti in portafoglio. Ciò vuol dire che bisogna gestire con una visione di obiettivi a medio termine, ma operando quasi come dei trader ”, spiega Pesce. Un gestore convenzionale non avrebbe mai neppure pensato a qualcosa del genere dieci anni fa. “Sinora si è lavorato sulle stop loss, ora si è passati allo stop gain. Introducendo meccanismi di analisi attraverso intelligenza artificiale si possono chiudere posizioni considerate adeguate rispetto a certi parametri, al netto di qualsiasi componente emotiva. Tuttavia, è bene sempre specificare che l’ultima parola spetta e spetterà al gestore, perchè è indispensabile che l’AI sia solo un selettore di opportunità di investimento e non un investitore automatico”, conclude l’esperto.
