Neste módulo, iremos explorar como se determina o preço de um futuro, analisando os modelos de valorização tanto em mercados sem dividendos como naqueles em que o ativo subjacente gera retornos periódicos. Veremos também o papel da arbitragem na convergência de preços, bem como fenómenos como o contango e backwardation, que afetam a estrutura temporal do mercado de futuros.
Duração: 60 minutos
Horas certificadas: 1 hora
Certificador: BME e CFA Society Portugal
Etiquetas: Futuros
Dificuldade: Advanced
Conteúdo do curso
