El Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (SEEAR), artículo 8 del SFDR, aplica un enfoque sistemático al mercado de renta variable global con un atractivo perfil ASG.
La gestora norteamericana BlackRock ha presentado su primera estrategia alternativa líquida ASG. El Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (SEEAR) busca ofrecer una rentabilidad absoluta positiva con una correlación limitada con los movimientos del mercado. Además, manteniendo un perfil centrado en la ASG. Así, está clasificado como artículo 8 según el SFDR.
El equipo de Renta Variable Activa Sistemática de BlackRock trata de identificar los atributos ASG impulsores de la rentabilidad de las empresas. Lo logra mediante una combinación de investigación ASG propia y datos alternativo. El objetivo es ofrecer una cartera con una rentabilidad absoluta atractiva y resiliente en diferentes entornos de mercado.
El enfoque del fondo, basado en datos, permite evaluar miles de empresas para descubrir características sostenibles que también conducen al rendimiento financiero. El fondo está gestionado por el equipo de Systematic Active Equity de BlackRock, uno de los pioneros de la inversión cuantitativa.
Integración de la ASG
El fondo tiene en cuenta las características relacionadas con ASG a la hora de determinar si una inversión es apropiada. Como parte de su marco ASG, tratará de aplicar los criterios de referencia de BlackRock. Esto es, eliminan a las empresas implicadas en actividades como las armas controvertidas, el carbón térmico, las arenas bituminosas, el tabaco y las armas de fuego civiles, junto con las empresas que violan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
Además, el equipo de inversión identifica medidas ASG prospectivas y datos no financieros que van más allá de los datos corporativos declarados públicamente y las puntuaciones de terceros, para clasificar su investigación en cuatro áreas:
- Perspectivas de mitigación de riesgos que buscan identificar obstáculos corporativos, como las controversias relacionadas con ASG.
- La información sobre el capital humano, que refleja el impacto del bienestar de los empleados en el compromiso y la productividad.
- Perspectivas de impacto social que se centran en los resultados sociales que también pueden afectar a los resultados financieros.
- Perspectivas de transición que identifican cómo las empresas se están preparando para la economía de cero emisiones netas.
El fondo está clasificado como artículo 8 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. BlackRock espera que el 70% de sus lanzamientos y reposicionamientos de fondos en Europa este año cumplan los requisitos del artículo 8 o 9.
