Como su nombre lo indica, el índice VIX de VIX de CBOE rastrea la volatilidad del CBOE Volatility Index (VIX Index), el índice de volatilidad de mercado más seguido en el mundo.
“Los inversores en volatilidad están intrigados con la habilidad para formular nuevas estrategias basadas en la relación del VIX Index y la volatilidad del VIX Index”, afirmó el presidente y CEO de CBOE, William J. Brodsky. “El hecho de que nuestros clientes estuvieran buscando la manera de medir la volatilidad del VIX muestra hasta donde ha llegado el VIX Index. Estamos emocionados con introducir un producto que rastrea la volatilidad del índice de volatilidad más observado en el mundo”.
VVIX refleja el consenso de mercado en la volatilidad esperada a 30 días del VIX Index y provee de nueva información para los inversionistas que buscan formular estrategias basadas en la relación entre el VIX® Index y la volatilidad del VIX Index.
El índice ofrece a los inversionistas una vía para evaluar el riesgo Premium en las opciones de precios del VIX Index, tanto como el VIX Index de CBOE refleja el riesgo Premium en las opciones de precios de S&P 500 Index.
VVIX se calcula usando la misma tecnología que el VIX Index, derivada del precio de un portafolio de venta y compra de opciones VIX out-of-the-money (OTM).
CBOE publica datos en dos docenas de referencias y estrategias relativas a la volatilidad. Además del índice ‘VIX del VIX’, desde inicios de 2011 CBOE ha añadido 12 índices de volatilidad y un índice de estrategia de volatilidad. CBOE y CBOE Futures Exchange (CFE) han adicionado colectivamente seis nuevos productos de volatilidad.
Puede obtener más información sobre el nuevo índice aquí.