¿Cómo se aplica la inversión cuantitativa al proceso de inversión?

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Fuente: Fabio (Unsplash)

Para contestar a esta pregunta lo lógico es saber qué es un fondo cuantitativo. Se trata de un fondo de inversión que emplea técnicas matemáticas y estadísticas junto a algoritmos automatizados y modelos cuantitativos avanzados para tomar decisiones de inversión y ejecutar operaciones en el mercado. Partiendo de esta base, ¿estamos hablando de un fondo activo o indexado?

Mientras en un fondo activo el gestor identifica los sectores y valores adecuados en los que invertir, realizando una asignación de activos acorde; en un fondo indexado, no se necesita gestor alguno. ¿Y en el fondo cuantitativo? Este depende de un sistema automatizado para tomar decisiones de compra y venta en la cartera, limitando el papel del gestor a la monitorización y el diseño de la cartera.

Ventajas de la inversión cuantitativa

Los complejos modelos matemáticos empleados por los fondos cuantitativos están diseñados para detectar oportunidades de inversión en el mercado y tomar las decisiones de compra y venta. Estos fondos emplean análisis cuantitativo, mientras que los fondos tradicionales utilizan análisis fundamental.

Al mismo tiempo, los modelos cuantitativos funcionan mejor cuando se han probado de forma retroactiva. Este backtesting es un elemento importante del proceso de inversión cuantitativa, y trata de determinar la rentabilidad histórica que habría registrado una estrategia de haberse aplicado en el pasado.

Los avances y la innovación en tecnología y automatización también han fomentado el crecimiento de los fondos cuantitativos, pero, ¿cómo? ¿En qué pasos se divide el proceso de inversión en estos fondos? Desgranamos todas las claves en el nuevo módulo de FundsPeople Learning, Machine learning e inversión cuantitativa: cómo incluirlos en la construcción de carteras, que cuenta con la colaboración con Goldman Sachs AM.

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