Se invierte 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización (máximo 10% de la
exposición a renta variable en baja capitalización), o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos
del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Se podrá hacer operativa de trading
con derivados lo que aumentará los gastos del Fondo.
La gestión alternativa busca lograr rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista, bajista). Para ello, se utilizarán
indicadores técnicos y estrategias "Global Macro" seguidoras de tendencia o de reversión a la media.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,55 | 3 años: -0,21 | 5 años: 0,57 | Inicio: 1,83 | 2023: 5,99 | 2022: -7,29 | 2021: 1,28 | 2020: 1,87 | 2019: 2,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,04 | 3 años: -1,25 | 5 años: -0,01 | Inicio: - | 2023: -2,42 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2023: 14,00 | 2022: 65,00 | 2021: 58,00 | 2020: 35,00 | 2019: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,47 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 66,49 | Beta: 0,50 | Alfa: 0,33 | Tracking error: 4,36 | Info Ratio: 0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18