La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index).
Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,90 | 3 años: -0,02 | 5 años: 1,23 | Inicio: 2,74 | 2023: 3,75 | 2022: -7,06 | 2021: 1,51 | 2020: 4,31 | 2019: 6,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,34 | 3 años: -1,54 | 5 años: 0,39 | Inicio: - | 2023: 2,84 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 43,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2023: 34,00 | 2022: 11,00 | 2021: 59,00 | 2020: 23,00 | 2019: 97,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,44 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 94,38 | Beta: 0,60 | Alfa: 1,11 | Tracking error: 3,16 | Info Ratio: 0,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14