El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte 0%-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil, de emisores/mercados OCDE, o en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas o sectores, ni en cuanto a emisores/mercados de renta fija, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia (por lo que el 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,75 | 3 años: 0,18 | 5 años: 0,71 | Inicio: 2,63 | 2023: 2,97 | 2022: -6,71 | 2021: 2,02 | 2020: 3,30 | 2019: 4,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,04 | 3 años: -1,25 | 5 años: -0,01 | Inicio: - | 2023: -2,42 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2023: 31,00 | 2022: 60,00 | 2021: 46,00 | 2020: 28,00 | 2019: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 77,95 | Beta: 0,64 | Alfa: 1,41 | Tracking error: 3,63 | Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18