El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte 0%-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización bursátil, de emisores/mercados OCDE, o en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas o sectores, ni en cuanto a emisores/mercados de renta fija, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia (por lo que el 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,21 | 3 años: 0,13 | 5 años: 1,47 | Inicio: 2,79 | 2024: 0,64 | 2023: 5,84 | 2022: -6,71 | 2021: 2,02 | 2020: 3,30 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,68 | 3 años: -1,14 | 5 años: 1,38 | Inicio: - | 2024: 0,83 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 33,00 | 2022: 60,00 | 2021: 46,00 | 2020: 28,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,65 | 3 Ratio Sharpe: -0,19 | 5 Correlación: 76,23 | Beta: 0,56 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 4,01 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-14