La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (código Bloomberg: EBSU)
Se invertirá el 20%-95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,01 | 3 años: 1,51 | 5 años: 1,93 | Inicio: 1,87 | 2023: 1,31 | 2022: -7,25 | 2021: 3,18 | 2020: 2,81 | 2019: 13,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,39 | 3 años: -1,45 | 5 años: -0,04 | Inicio: - | 2023: 1,38 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2023: 54,00 | 2022: 12,00 | 2021: 29,00 | 2020: 46,00 | 2019: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 86,42 | Beta: 0,88 | Alfa: 4,23 | Tracking error: 3,71 | Info Ratio: 1,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-06