El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor's 500 Total Return Net (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable.Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,87 | 3 años: 20,59 | 5 años: 11,65 | Inicio: 5,17 | 2023: 1,64 | 2022: -14,31 | 2021: 35,86 | 2020: 7,44 | 2019: 31,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,41 | 3 años: 18,82 | 5 años: 8,44 | Inicio: - | 2023: 2,37 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2023: 43,00 | 2022: 47,00 | 2021: 55,00 | 2020: 60,00 | 2019: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,05 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 99,75 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,90 | Tracking error: 1,52 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-23