Además de criterios financieros, se aplican extrafinancieros ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Más del 50% de las inversiones serán sostenibles. Invierte un 0-100% de la exposición total, tanto en renta variable, de cualquier capitalización/sector, lo que puede influir negativamente en la liquidez, como en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos media calidad (mínimo BBB-), con duración media de cartera hasta 18 meses. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes (sin límite). Se mantendrá el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas recurrentes (derivados), siendo la exposición neta a renta variable inferior a la inversión en renta variable. Se usan estrategias de gestión alternativa: Market Neutral y Global Macro. Exposición al riesgo divisa:0-100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,11 |
3 años: 2,68 |
5 años: 2,67 |
Inicio: 1,54 |
2024: 0,25 |
2023: 8,09 |
2022: -5,57 |
2021: 6,80 |
2020: 0,09 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,97 |
3 años: -1,53 |
5 años: 1,13 |
Inicio: -
| 2024: 0,14 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 55,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 27,00 |
Inicio:-
| 2024: 75,00 |
2023: 19,00 |
2022: 54,00 |
2021: 17,00 |
2020: 47,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,05 |
3 Ratio Sharpe: 0,29 |
5 Correlación: 83,69 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 3,26 |
Tracking error: 3,49 |
Info Ratio: 1,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-15