La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Return Index (MSDEEMUN) en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (HECO) en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 25% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 (negativa) y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,70 |
3 años: -0,91 |
5 años: 0,02 |
Inicio: 2,12 |
2021: 0,31 |
2020: -1,92 |
2019: 3,69 |
2018: -3,92 |
2017: 1,77 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,71 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2021: 0,77 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2021: 90,00 |
2020: 90,00 |
2019: 90,00 |
2018: 34,00 |
2017: 57,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,31 |
3 Ratio Sharpe: -0,04 |
5 Correlación: 89,01 |
Beta: 1,24 |
Alfa: -5,08 |
Tracking error: 2,58 |
Info Ratio: -1,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13