La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Return Index (MSDEEMUN) en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (HECO) en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 25% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 (negativa) y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,70 | 3 años: -0,91 | 5 años: 0,02 | Inicio: 2,12 | 2021: 0,31 | 2020: -1,92 | 2019: 3,69 | 2018: -3,92 | 2017: 1,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,71 | 3 años: 1,50 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2021: 0,77 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2021: 90,00 | 2020: 90,00 | 2019: 90,00 | 2018: 34,00 | 2017: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,31 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 89,01 | Beta: 1,24 | Alfa: -5,08 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: -1,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13