Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. La exposición a riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,64 | 3 años: -0,76 | 5 años: -0,83 | Inicio: 2,57 | 2023: 3,92 | 2022: -9,23 | 2021: 0,55 | 2020: 2,01 | 2019: 5,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,04 | 3 años: -1,25 | 5 años: -0,01 | Inicio: - | 2023: -2,42 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2023: 18,00 | 2022: 79,00 | 2021: 65,00 | 2020: 34,00 | 2019: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,14 | 5 Correlación: 87,80 | Beta: 0,88 | Alfa: 0,90 | Tracking error: 2,86 | Info Ratio: 0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18